Получение агрегатов для произвольных временных интервалов

Это запрос, который у меня есть до сих пор, для создания ежедневных баров:

SELECT DISTINCT date_trunc('hour',t) AS date,
min(price) OVER w,
max(price) OVER w,
first_value(price) OVER w,
last_value(price) OVER w
FROM ticker
WINDOW w AS (PARTITION BY date_trunc('hour',t));

Изменение "часа" на "мин" или "день" даст мне столбцы, соответствующие этим единицам.

Однако, если я хочу 5 минут или 15 минут? date_trunc() не поддерживает их, и я ищу хороший элегантный способ сделать это.

Ответ 1

В течение 15-минутных интервалов, основываясь на вашем примере:

SELECT DISTINCT
     , date_trunc('hour', t) AS h
     , floor(EXTRACT(minute FROM t) / 15) AS m15
     , min(price) OVER w
     , max(price) OVER w
     , first_value(price) OVER w
     , last_value(price) OVER w
FROM   ticker
WINDOW w AS (PARTITION BY date_trunc('hour', t)
                        , floor(extract(minute FROM t) / 15));

Работает и в течение 5 минут.

Более общее решение для любых регулярных временных интервалов за любой период времени:

WITH x AS (
    SELECT t1, t1 + interval '5min' AS t2
    FROM   generate_series(timestamp '2012-07-18 00:00'
                         , timestamp '2012-07-18 23:55'
                         , interval '5 min') AS t1
    )
SELECT DISTINCT ON (1)
       x.t1
     , min(price)         OVER w
     , max(price)         OVER w
     , first_value(price) OVER w
     , last_value(price)  OVER w
FROM   x
JOIN   ticker y ON y.t >= x.t1  -- use LEFT JOIN to include empty intervals
               AND y.t <  x.t2  -- don't use BETWEEN
WINDOW w AS (PARTITION BY x.t1)
ORDER  BY x.t1;

Похожие ответы с большим количеством объяснений: