Когда вы подписываетесь на событие объекта из формы, вы по сути передаете управление своим методом обратного вызова источнику события. Вы не знаете, выберет ли этот источник событий событие в другом потоке.
Проблема заключается в том, что когда вызывается обратный вызов, вы не можете предполагать, что можете создавать элементы управления обновлением в своей форме, потому что иногда эти элементы управления будут вызывать исключение, если обратный вызов события был вызван в потоке, отличном от потока, в котором была запущена форма.