Алгоритмический торговый симулятор/контрольные данные

Мне интересно играть с алгоритмическими торговыми стратегиями. Кто-нибудь знает, существуют ли симуляторы или контрольные данные, которые я мог бы играть в автономном режиме (без каких-либо инвестиций)?

Ответ 1

Этот вопрос довольно широк; как бы то ни было, нет упоминания о том, какие инструменты вам интересны. Например:

На данный момент я предполагаю, что вас интересуют запасы... если да, взгляните на Ninja Trader, который предлагает эти функции бесплатно. Вы можете получить бесплатные данные о запасах на конец дня из Yahoo Finance, что достаточно для долгосрочных торговых сроков; имейте в виду, что чем короче торговый цикл, тем более жестким будет ваше разрешение данных.

Если вы готовы положить несколько тысяч в торговый счет, любое количество брокеров будет рад отправить вам ежедневные рыночные каналы на живом рынке; но вам не нужны деньги на счете для торговли бумагами (по крайней мере, с моим брокером). Я думаю, что брокер, который является наиболее гибким для программистов, Интерактивные брокеры. Вы можете получить от них вторичные данные с помощью API, просто поймите, что они не дадут вам детализацию уровня тика; они суммируют свои каналы, конкретные детали варьируются, поэтому лучше просто поговорить с ними, если у вас есть жесткие требования к детализации. Что касается автономного моделирования, вы можете сделать это с помощью Ninja Trader, Interactive Brokers и многих других онлайн-брокеров (см. Какие онлайн-брокеров предлагают API-интерфейсы?).

БОНУСНЫЙ МАТЕРИАЛ

Поскольку вы предлагаете +200, я поделюсь еще немного, что вы, возможно, сможете использовать... Держите его или бросайте в корзину для любого значения, которое оно приносит.

Торговый таймфрейм

Как правило, чем короче таймфрейм, тем труднее торги, и чем сложнее зарабатывать деньги. Если вы не знаете, с чего начать с графика, посмотрите на торговые циклы дней или недель за раз; то, если вы видите слишком много возможностей, проходящих мимо вас, усовершенствуйте свою систему на меньшую временную шкалу. Другая вещь, которую следует учитывать, - это то, как часто вы хотите прикоснуться к этому коду и настроить алгоритмы. Общее правило заключается в том, что по мере того, как торговые циклы становятся короче, вы делаете больше калибровки и обслуживания по вашим алгоритмам. Не так уж и необычно найти алгоритмического трейдера, который написал хорошую платформу Дневные торговые алгоритмы, как правило, требуют большей осторожности и кормления, основанных на изменениях рыночных условий.

Стиль торговли

Близко связаны с временными графиками вашей торговой тактики. Вы:

Управление торговлей /Mindset

Менеджмент торговли - довольно большая тема, и вы найдете исчерпывающую информацию, если вы скрываетесь вокруг плат трейдеров, таких как Elite Trader, Хотя это может показаться неуместным, чтобы обсудить некоторые из этого в той же теме об автоматизированных торговых платформах, я уверен, что вы согласитесь, что ваши предположения и отношение имеют коварные способы вникания в ваш код. Я расскажу несколько вещей с головы:

Успех в первую очередь связан с предотвращением убыточных сделок. Хорошие профессии заботятся о себе.
Всегда торгуйте с помощью стоп-лосса. Обычная мудрость заключается в следующем: "Ваша первая потеря - ваша самая маленькая потеря". Если что-то начинает идти на юг, выясните способ последовательно выходить, сохраняя большую часть своей предыдущей прибыли; проведение проигравших - это быстрый путь превращения в отварную лягушку.
Нет такой вещи, как "Слишком высокий" или "Слишком низкий". Рынок движется в стадо-менталитете, и ему все равно, что вы думаете, что он должен делать.
Близко относится к точке "3": торговля с долгосрочным трендом. Борьба с трендом (ласково известный как "встречный тренд" ) может показаться привлекательной для естественных противников, но вы должны быть очень хороши, чтобы делать это хорошо. Торговля достаточно, чтобы не противостоять тенденции.
Торговля в течение часа после объявления Федерального резерва очень сложно; Я думаю, что лучше выйти из рынка. Быстрая прибыль может показаться соблазнительной, но именно здесь профессионалы любят есть любительских торговцев; жестокие развороты могут развиваться в течение нескольких минут.
Избегайте торговли на маржи, если у вас нет проверенной техники, которую вы протачивали, по крайней мере, через пару лет.
Первые тридцать минут и последний час регулярной торговли могут видеть быстрые изменения волатильности.
Что касается прибыли, "Быки получают кормили, свиней забивают".
Если вы обнаружите, что не получаете прибыль, рассмотрите возможность оценки вашей торговой частоты; сокращение ваших сделок до минимума является ключом к успеху, в противном случае slippage, комиссионные и комиссионные за торговлю не будут использовать вашу прибыль.
Из-за вычислительных задержек/времени обработки и заполнения частичного заказа предельные заказы довольно сложны для управления и довольно близки к мелочам; У алгоритмических трейдеров гораздо больше рыбы, чтобы жарить.

Кодировка

Регистрировать каждую точку данных и решение, которое вы принимаете в своем коде; для меня работает три уровня регистрации. Торговля - это неточная задача, и крошечные изменения могут взорвать ваш ранее выгодный алгоритм. Если что-то взрывается, вам нужен способ сравнения с тем, что работает.
Прототип на языке сценариев; если что-то медленное, вы можете всегда выгружать компилятор позже. Я думаю, что python является фантастическим для количественного финансирования... зрелое unit-тестирование, интеграция C/С++, numpy, pyplot и pandas победители для меня.
Подробнее pandas plugs... (pandas видео), также см.: Вычислить смешанную строку возврата в Python
Я начал с простого os csv, но я перехожу к HDF5 для архивов данных тика
Торговое моделирование обманчиво: моделированные сделки не имеют проблем с заполнением из-за низкого уровня liquidity или высокого спроса на инструмент; в зависимости от рыночных условий, мои реальные сделки могут видеть задержку в два или три секунды с момента отправки заказа до момента заполнения. Имитированные сделки также не обеспечивают отключения данных; обязательно включите внезапную потерю данных (и как восстановить) в своих планах. Брокеры с низкими затратами, как правило, страдают больше вспышек и отключений, но если ваш таймфрейм длиннее, это может быть то, что вы можете игнорировать.

Юридическая

Представленная здесь информация была получена или получена из источников, которые, по мнению автора, являются надежными. Однако автор не делает никаких заявлений или гарантий, явных или подразумеваемых, относительно точности или полноты информации, а также не рекомендует автор рекомендовать, чтобы прилагаемая информация служила основой любого инвестиционного решения. Эти данные были предоставлены вам исключительно в информационных целях и не являются предложением или предложением предложения или советами или рекомендациями для покупки каких-либо ценных бумаг или других финансовых инструментов и не могут быть истолкованы как таковые. Используя любую из этих данных, вы прямо соглашаетесь с тем, что все риски, связанные с производительностью и качеством информации, принимаются исключительно вами. Автор не несет ответственности за какой-либо прямой, косвенный, случайный, специальный или косвенный ущерб, возникший в результате использования или невозможности использования информации, даже если автору было сообщено о возможности такого ущерба. Информация предоставляется автором "как есть" и "со всеми ошибками".

Ответ 2

Это тот вид данных, который вы ищете? Огайо Департамент финансов, поиск финансовых данных

Эта страница также может помочь: Yahoo Finance Download, параметры интерфейса HTTP

И этот: mathfinance.cn: бесплатные финансовые ресурсы

Не в сети, но все же хорошая ссылка для других читателей: Google Finance API

Надеюсь, я правильно понял вопрос.

Ответ 3

Я использую AMIBroker. Его в первую очередь используется для алгоритмических торговых стратегий backtesting. Это очень быстро и может загружать и получать данные из различных бесплатных источников.

Ответ 4

Попробуйте с помощью тестирования Backtesting на основе облаков. Quantconnect и Quantopian

Quantopian - это IDE на основе python, где вы можете писать стратегии и опробовать онлайн. Вы можете делать имитационные сделки, а также реальные сделки с Interactive Broker. Quanconnect похож на Quantopian, и они использовали .Net Based IDE, и вы можете запускать моделирование и трейдер с трейдером скидок.

Ответ 5

QuantGo позволяет арендовать высокочастотные наборы данных, а не покупать их. Мне это очень нравится, потому что это всего лишь пара сотен в месяц вместо тысяч.

Quandl имеет хорошие бесплатные наборы данных, если вы заинтересованы только в торговле с более длительными интервалами времени. Их API данных запаса довольно гладкий (ссылка).

Ответ 6

Одним из вариантов может быть PyAlgoTrade (http://gbeced.github.io/pyalgotrade/). Его библиотека Python с открытым исходным кодом для проверки торговых стратегий.