Я собираюсь ответить на мой собственный вопрос здесь, потому что я провел несколько часов, собрав это вместе и хотел поделиться тем, что нашел, в надежде, что я сохраню кого-то еще в копании.
Существует MSDN Walkthrough, который доставит вам большую часть пути, но есть несколько ключевых элементов, которые я нашел в другом месте. Например, в пошаговом руководстве вам предлагается поместить строку [System:: STAThreadAttribute] перед определением _tWinMain(), но если вы реализуете стандартное приложение MFC, то у вас нет _tWinMain() в исходном коде.
Если что-то здесь неясно, не стесняйтесь задавать вопросы, и я отредактирую ответ, чтобы сделать вещи более ясными.