Мне кажется странным, что np.corrcoef возвращает матрицу.
correlation1 = corrcoef(Strategy1Returns,Strategy2Returns)
[[ 1. -0.99598935]
[-0.99598935 1. ]]
Кто-нибудь знает, почему это так, и можно ли вернуть только одно значение в классическом смысле?