Библиотека времени С++ (анализ и обработка)

Я ищу, чтобы получить советы и предложения Overflowers о библиотеках временных рядов, написанных на С++, некоторые из ограничений и требований к библиотеке:

Производительность очень важна.
Возможность обработки очень больших наборов данных (1 MB - 100 диапазон TB)
Различные методы дискретизации/группировки
Основные функции (n-avg, EMA, сглаживание, прогнозирование, нормализация)
Подходит для использования в многопоточных средах
Предпочтительный бесплатный или открытый источник, однако коммерческие библиотеки приветствуются.
Библиотеки, способные делегировать графические вычисления на основе, приветствуются

Ответ 1

Вы посмотрели IT ++? документация и список функций являются довольно привлекательными и применимыми, учитывая ваш вопрос. Его разработка, возможно, застопорилась, но является основной библиотекой С++ времени/обработки сигналов, которая является открытым исходным кодом, о которой я знаю.

В противном случае для линейной линейной алгебры Armadillo и Eigen хороши и активно поддерживаются, и Armadillo можно даже использовать вместе с IT ++.

И последнее, но не менее важное: рассмотрим R и Octave, оба из которых также могут быть расширены кодом С++ (см. Rcpp для R/С++ и RcppArmadillo для интерфейса R/С++/Armadillo.

Ответ 2

Я действительно думаю, что следующая ссылка может помочь.

старые cronos

Это открытый исходный код и под лицензией GPL.

Ответ 3

Intel IPP, возможно, стоит посмотреть.

Ответ 4

Не отчаивайтесь!

Там есть материал, но ваш вопрос очень общий, в том смысле, что вам может понадобиться несколько библиотек для достижения вашего результата.

GSL (Научная библиотека GNU) имеет статистические функции...
FFTW (самое быстрое преобразование Фурье на Западе) оправдывает свое название, но если оно соответствует вашим требованиям... я не знаю.

Есть и другие, но не знают их. Некоторые из алгоритмов, которые вам нужны, находятся в стандартной библиотеке С++ или не очень сложно скопировать как можно быстрее, например, n-avg). Разгрузка GPU будет сложной (особенно из-за размера набора данных, что, вероятно, сделает его плохой идеей, многопоточность является возможностью в вышеупомянутых библиотеках.

Ответ 5

Предполагая, что вы ищете библиотеку, подходящую для некоторого алгоритмического торгового приложения, вы можете взглянуть на Ta-Lib. Он написан на С++. Я не знаю, способен ли он обрабатывать очень большие наборы данных, но он эффективен.

Ответ 6

Существует ограниченный бесплатный код, чтобы делать то, что вам нужно. На самом деле существует ограниченный код вообще, бесплатный или коммерческий. глава серии NAG серии делает некоторые из того, что вам нужно, но это коммерческое программное обеспечение и написано C. Я бы сказал, что для такого рода вещей С++ имеет относительно мало преимуществ перед C (до обсуждения, очевидно, но для таких проблем больше Fortran, чем C),

Существует некоторая бета-версия NAG с поддержкой GPU. Фактически они делают много работы над этим

Ответ 7

Vhayu имеет все интересные вещи, потрясающие способности к производительности и сжатию со стороны бывших инженеров Intel. К сожалению, будучи куплен Reuters и теперь частью Thomson Reuters, вы не узнаете ничего со своего сайта:

http://thomsonreuters.com/products_services/financial/financial_products/a-z/enterprise_platform_for_velocity_analytics/

Итак, немного удачи в версии интернет-архива:

http://web.archive.org/web/20090322192616/http://www.vhayu.com/?

Ответ 8

Возможно, вы захотите взглянуть на q (AKA kdb +).

Это не библиотека, и это не С++, но она делает много такого рода вещей.