Расчет XIRR

Ответ 1

Согласно функция XIRR документация openoffice (формула такая же, как и в excel), вам нужно решить для переменной XIRR в следующем f (xirr) уравнение:

Вы можете вычислить значение xirr:

• вычислительная производная от указанной выше функции → f '(xirr)
• после f(xirr) и f'(xirr) вы можете решить для значения xirr, используя итеративный метод Ньютона - известная формула →
  

ИЗМЕНИТЬ
У меня есть немного времени, так вот, вот - полный код С# для вычисления XIRR:

class xirr
    {
        public const double tol = 0.001;
        public delegate double fx(double x);

        public static fx composeFunctions(fx f1, fx f2) {
            return (double x) => f1(x) + f2(x);
        }

        public static fx f_xirr(double p, double dt, double dt0) {
            return (double x) => p*Math.Pow((1.0+x),((dt0-dt)/365.0));
        }

        public static fx df_xirr(double p, double dt, double dt0) {
            return (double x) => (1.0/365.0)*(dt0-dt)*p*Math.Pow((x+1.0),(((dt0-dt)/365.0)-1.0));
        }

        public static fx total_f_xirr(double[] payments, double[] days) {
            fx resf = (double x) => 0.0;

            for (int i = 0; i < payments.Length; i++) {
                resf = composeFunctions(resf,f_xirr(payments[i],days[i],days[0]));
            }

            return resf;
        }

        public static fx total_df_xirr(double[] payments, double[] days) {
            fx resf = (double x) => 0.0;

            for (int i = 0; i < payments.Length; i++) {
                resf = composeFunctions(resf,df_xirr(payments[i],days[i],days[0]));
            }

            return resf;
        }

        public static double Newtons_method(double guess, fx f, fx df) {
            double x0 = guess;
            double x1 = 0.0;
            double err = 1e+100;

            while (err > tol) {
                x1 = x0 - f(x0)/df(x0);
                err = Math.Abs(x1-x0);
                x0 = x1;
            }

            return x0;
        }

        public static void Main (string[] args)
        {
            double[] payments = {-6800,1000,2000,4000}; // payments
            double[] days = {01,08,16,25}; // days of payment (as day of year)
            double xirr = Newtons_method(0.1,
                                         total_f_xirr(payments,days),
                                         total_df_xirr(payments,days));

            Console.WriteLine("XIRR value is {0}", xirr);
        }
    }

Кстати, имейте в виду, что не все платежи приведут к действительному XIRR из-за ограничений формулы и/или метода Ньютона!

ура!

Ответ 2

Я начал с 0x69, но в итоге некоторые новые сценарии вызвали сбой метода Newton. Я создал "умную" версию, которая использует метод Bisection (медленнее), когда Newton терпит неудачу.

Обратите внимание на встроенные ссылки на несколько источников, которые я использовал для этого решения.

Наконец, вы не сможете воспроизвести некоторые из этих сценариев в Excel, поскольку сам Excel использует метод Newton. Обратите внимание на XIRR, а? для интересного обсуждения этого вопроса.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

//См. следующие статьи: // http://blogs.msdn.com/b/lucabol/archive/2007/12/17/bisection-based-xirr-implementation-in-c.aspx // http://www.codeproject.com/Articles/79541/Three-Methods-for-Root-finding-in-C // http://www.financialwebring.org/forum/viewtopic.php?t=105243&highlight=xirr // Значения по умолчанию на основе документа Excel // http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/xirr-function-HP010062387.aspx

пространство имен Xirr {   программа открытого класса   {       private const Double DaysPerYear = 365.0;       private const int MaxIterations = 100;       private const double DefaultTolerance = 1E-6;       private const double DefaultGuess = 0.1;

}

Ответ 3

Другие ответы показывают, как реализовать XIRR в С#, но если требуется только результат вычисления , вы можете вызвать функцию Excel XIRR следующим образом:

Сначала добавьте ссылку на Microsoft.Office.Interop.Excel, а затем используйте следующий метод:

    public static double Xirr(IList<double> values, IList<DateTime> dates)
    {
        var xlApp = new Application();

        var datesAsDoubles = new List<double>();
        foreach (var date in dates)
        {
            var totalDays = (date - DateTime.MinValue).TotalDays;
            datesAsDoubles.Add(totalDays);
        }

        var valuesArray = values.ToArray();
        var datesArray = datesAsDoubles.ToArray();

        return xlApp.WorksheetFunction.Xirr(valuesArray, datesArray);
    }