Это последнее событие в цепочке событий, когда вы открываете форму, как задокументировано здесь
Событие "Load" формы вызывается до того, как форма видима, событие "Shown" формы вызывается, когда форма видима. (и все элементы управления тоже)
Кроме того, не забывайте избегать вызовов MessageBox внутри события "Load" формы, это нарушает нормальный поток событий.
Ответ 2
Вы, вероятно, хотите использовать Form.Shown. Это последнее событие, возникшее во время первоначального отображения формы.