Подтвердить что ты не робот

Какой R-класс/пакет времени и пакет использовать?

У меня ограниченное время в экспозиции в R. Итак, мне интересно, какой класс времени/даты (и связанный с ним пакет) был бы наиболее подходящим для начала.

Среди множества пакетов, доступных в представлении задач CRAN, я до сих пор поддерживаю timeDate, который является ориентированным на S4 и имеет хорошую поддержку для зависимых от местоположения особенностей, таких как праздники и летнее время.

Сообщество, по-видимому, выступает за zoo. chron также является популярным. [edit: Вот список реализаций времени/даты, которые пакет lubridate ссылается на: POSIXct, OSIXlt, Date, chron, yearmon, yearqtr, zoo, zooreg, timeDate, xts, его, ti, jul, timeSeries, fts. Также lubridate имеет удобные классы времени duration, period и interval.]

Было бы очень полезно, если бы кто-нибудь, у кого был опыт работы с несколькими пакетами, поделился своим мнением о том, как сравниваются доступные классы времени и даты с точки зрения удобства использования и расширяемости.

Некоторые представляющие интерес (в случайном порядке):

  • интернационализация (праздники, часовые пояса и т.д.)
  • легкодоступные процедуры статистического моделирования.
  • доступные инструменты визуализации
  • простота использования
  • совместимость со встроенными классами даты/времени (POSIX, ts)
  • расширяемость (желательно S4)
  • лучше всего использовать с lubridate

Спасибо.

4b9b3361

Ответ 1

(Я перемещаю это из комментариев в часть ответа stackoverflow по просьбе исходного плаката.)

Существует статья в R News 4/1 ( "R Help Desk", стр. 29), которая специально сравнивает Date, POSIXct и chron. (Первые два находятся в ядре R, а chron - это пакет.)

timeDate class (в пакете timeDate) основан на POSIXct, но имеет дополнительную поддержку часового пояса/финансового центра.

Для рядов с регулярным интервалом пакет tis поддерживает множество представлений о датах.

Пакет mondate поддерживает даты учета.

Пакет временных рядов zoo поддерживает практически любой класс даты/времени, а также имеет yearmon и yearqtr для ts совместимости.

Пакет временных рядов xts работает поверх zoo и обрабатывает наиболее распространенные классы даты и времени, переведя их в POSIXct и обратно.

Существует также информация в Просмотр задачи CRAN для временных рядов.

Ответ 2

Используйте POSIXct и lubridate.

Ответ 3

Rmetrics на самом деле написала (бесплатно) книгу на эту тему, "Обсуждение объектов временных рядов для R в финансах", доступный по адресу https://www.rmetrics.org/ebooks-tseries

Ответ 4

Вы искали здесь старые вопросы? Это обсуждалось много - используйте поисковый запрос, например

 [r] zoo

для поиска, скажем, zoo в теге R.

Конечно, это также обсуждалось до смерти в списке r-sig-finance и других местах.

FWIW мои деньги находятся в зоопарке и xts. И чтобы избежать S4, если вам это действительно не нужно.