Я реализую моделирование методом Монте-Карло в трех переменных в Excel. Я использовал функцию RAND() для выборки из распределений Weibull (с длинными хвостами). Функции, применяемые к образцам, являются нелинейными, но гладкими (exp, ln, cos и т.д.). Результатом для каждого образца является пропуск/сбой, и общий результат - вероятность отказа.
Я также реализовал это как с помощью численного интегрирования, так и с помощью Монте-Карло в MathCad, получив одинаковый результат в обоих случаях. MathCad использует (я думаю) генератор случайных чисел Mersenne Twister.
Моя таблица Excel получает неизменно разные результаты (т.е. всегда больше). Я проверил, что уравнения одинаковы.
Какой генератор случайных чисел использует Excel и насколько он хорош? Возможно ли, что это является источником моей проблемы? Я предположил, что реализация Excel в exp, cos и т.д. В порядке.
Наконец, есть ли способ реализовать Монте-Карло, чтобы смягчить (известные) плохие свойства конкретного генератора случайных чисел? (Я слышал о цепях Маркова, случайных прогулках и т.д., Но на самом деле их мало знаю)
Большое спасибо.