MSYS представляет собой набор утилит GNU, таких как bash, make, gawk и grep для создания приложений и программ, которые зависят от традиционно доступные инструменты UNIX.
Это позволяет запускать bash -подобные скрипты под окнами.
EDIT: ссылка на MinGW выше - 32 бит. Если вы заинтересованы в его 64-битной версии, посмотрите здесь.
РЕДАКТИРОВАТЬ: Были внесены изменения, и теперь установщик Windows поставляется с пакетом устанавливаемых пакетов (что очень похоже на apt-get install в Debian). Это связано с графическим интерфейсом, который позволяет выбирать/настраивать дополнительные инструменты. Загрузите его из здесь (ссылка выше не устарела).
Ответ 2
Ваш cmd был в неправильном каталоге.
Сдвиньте и щелкните правой кнопкой мыши в папке с файлом makefile (но не на make файле), а затем введите: make или если у вас есть mingw: mingw32-make.