Я изо всех сил пытаюсь найти способ добиться лучшей линейной регрессии. Я использую Moore-Penrose pseudoverse и QR-декомпозиция с библиотекой JAMA, но результаты не являются удовлетворительными. Будет ли полезен ojAlgo? Я попал в пределы точности, которые, как я знаю, не должны быть там. Алгоритм должен быть способен уменьшить влияние входной переменной на ноль. Возможно, это принимает форму итеративно редуцированных наименьших квадратов, но я не знаю этого алгоритма и не могу найти для него библиотеку. Выход должен быть весовой матрицей или вектором, так что матричное умножение входной матрицы на весовую матрицу даст матрицу предсказания. Моя матрица ввода почти всегда имеет больше строк, чем столбцы. Благодарим вас за помощь.