В 2.x Ctrl-C выдаст KeyboardInterrupt, который обычно не обрабатывается программой, и отложит отладчик в режим "посмертного". Вы не можете продолжить, где вы остановились.
Я не знаю, есть ли другой способ делать то, что вы описываете.
Ответ 2
Нет, python2 pdb не поддерживает это, но вы добавляете этот код в свою программу в качестве обходного пути:
def debug_signal_handler(signal, frame):
import pdb
pdb.set_trace()
import signal
signal.signal(signal.SIGINT, debug_signal_handler)