Я работаю над проектом, который опирается на пару математических/статистических/финансовых инструментов, которые я бы идеально хотел включить в одну (возможно, несколько) библиотек. Я бы хотел:
Есть ли у кого-нибудь идея, какие библиотеки могут быть полезны?
Я делаю довольно много числовой работы в Java и Clojure, надеюсь, моя перспектива может быть полезна.
Для 1. и 2. здесь есть несколько вариантов для изучения:
Для 3. (финансовые модели) они, как правило, довольно навязаны проблеме, которую вы пытаетесь решить. Я сомневаюсь, что вы захотите использовать готовое решение, даже если оно существует. Я предлагаю разработать себя, используя упомянутые выше инструментальные средства.
QuantLib, очевидно, имеет привязки Java через SWIG.
Библиотеки OpenGamma (www.opengamma.com) содержат, безусловно, те элементы. Он имеет высокопроизводительную математическую библиотеку (OG-Math) и профессиональную библиотеку количественных финансов (OG-Analytics). Библиотеки написаны на Java и с открытым исходным кодом.
Количественная часть финансирования содержит процентные ставки, модели форекс и капитала. Он разработан по отраслевым критериям для банковских и хедж-фондов. У меня нет того типа финансовых моделей, которые вы хотите использовать; есть большая панель моделей и классов активов, и вы должны иметь возможность найти самостоятельную профессиональную реализацию типа.
IdylFin может быть именно тем, что вы ищете - вдохновлено quantmod, он содержит некоторые быстрые, численно стабильные статистические методы, API для Yahoo Finance, а также некоторые методы оптимизации портфеля и активно расширяется.
Отказ от ответственности: я являюсь автором библиотеки, и если бы вы ее использовали, это сбило бы мои носки.).