Может кто-нибудь порекомендует хорошую книгу введения в алгоритмы Монте-Карло в С++? Предпочтительно с приложениями к физике и, что еще более предпочтительно, физикой, являющейся квантовой механикой.
Спасибо!
Может кто-нибудь порекомендует хорошую книгу введения в алгоритмы Монте-Карло в С++? Предпочтительно с приложениями к физике и, что еще более предпочтительно, физикой, являющейся квантовой механикой.
Спасибо!
Вы можете взглянуть на Morten Hjorth-Jensen Лекционные заметки о вычислительной физике (pdf файл, 5.3 MB), Университет Осло ( 2009), главы 8-11 (особенно глава 11, "Квант Монте-Карло" ).
Однако вы должны быть уверены, что не пытаетесь одновременно изучать слишком много вещей (Монте-Карло, С++, квантовая механика). Есть очень хорошие ссылки (или вводные книги) по каждой из этих тем отдельно.
Численные рецепты в C (или С++ now!).
Если вы не возражаете против книги с финансовым уклоном к ней, моя первоначальная оценка Монте-Карло: создание настраиваемых высокопроизводительных приложений на С++ очень положительно.
Ищите записки лекций Рэдфорда Нила Маркова в Монте-Карло.
Это не книга только по методам Монте-Карло или только около С++, но хорошая книга об общей вычислительной физике, в которой есть несколько глав по методам Монте-Карло, включая квантовый Монте-Карло, Вычислительная физика от JM Thijssen.
Кроме того, один хороший пакет для некоторых симуляций Монте-Карло - это ALPS Project. Все коды написаны на С++. Проект ALPS также имеет в нем программу для теории групп перенормировки плотности, которая является отличным методом, главным образом для одномерных моделирования решетки. Это больше для моделирования на решетках, хотя и я не знаю, какие квантовые симуляции вы хотите сделать.
Джером Спаньер и Эли М. Гелбард много лет назад писали книгу под названием "Принципы Монте-Карло и проблемы переноса нейтронов", которая была выпущена за $12 за последний год или около того. Jun Liu написал хорошую книгу несколько лет назад, но это скорее статистический подход к использованию MC и MCMC. Много хорошего материала там, хотя с некоторыми передовыми приложениями. У меня есть версия в мягкой обложке, которую я взял за ~ 30 долларов.
Почему бы не использовать С# вместо этого?
Я бы порекомендовал вам книгу Джорджа Леви http://www.amazon.fr/Computational-Finance-Using-C/dp/0750669195. Эта книга посвящена финансовой математике и методам Монте-Карло.