Может ли кто-нибудь направить меня в правильном направлении?
В принципе, я пытаюсь проанализировать цены на акции и посмотреть, могу ли я определить любые шаблоны. Я использую PHP и MySQL для этого. Где можно найти образцы алгоритмов, подобных тем, которые используются в MetaStock или thinkorswim? Я знаю, что они закрытые, но есть ли какие-либо учебники для новичков?
Спасибо,
P.S. Я даже не знаю, что искать в google: (
Основным, образовательным алгоритмом для начала является двойной кроссовер скользящая средняя. Просто скопируйте быстрые (скажем, 5-дневные) и медленные (скажем, 10-дневные) скользящие средние цены закрытия акций, и у вас слабый прогноз того, когда покупать долго (быстрая линия идет выше медленного) и продавать короткие (медленные линия идет выше скорости). После выполнения этой работы вы можете реализовать экспоненциальное сглаживание (см. Ранее связанную статью wiki).
Это будет достойный старт. Взгляните на другие методы технический анализ, но имейте в виду, что это довольно опасный метод торговли.
Обновление: Что касается фактического осуществления этого? Вы программист PHP, поэтому здесь представлена графическая библиотека для PHP. Это тот, который я использовал несколько лет назад для этого самого проекта, и это получилось плавно. Возможно, кто-то другой может порекомендовать лучший. Если вам нужен бесплатный источник данных, посмотрите Yahoo! Финансовые исторические данные. Они распределяют CSV файлы, содержащие ежедневные цены открытия, цены закрытия, объем торгов и т.д. Практически каждой индексированной корпорации.
Сначала вам понадобится сплошной математический фон: статистика в целом, корреляционный анализ, линейная алгебра... Если вы действительно хотите нажать, проверьте размерную транспозицию. Тогда вам понадобится прочная основа в Data Mining. Ассоциации могут быть полезны, если вы хотите связать строгие числовые данные с заголовками новостей и другими событиями.
Конечно, вы наверняка не найдете заранее перевариваемых алгоритмов, которые сделают вас богатыми...
Я знаю кого-то, кто пытается именно это... Он несколько успешный (это означает, что он не теряет деньги и немного зарабатывает) и делает свои собственные алгоритмы... Я должен упомянуть, что он имеет докторскую степень в Актуарная наука.
Вот еще несколько ссылок... надеюсь, что они немного помогли
Удачи вам
Посмотрите алгоритмы на investopedia и FM Labs имеет формулы для множества индикаторов технического анализа.
Здесь шаблон для ya http://ddshankar.files.wordpress.com/2008/02/image001.jpg
Сэкономьте время и используйте такие программы, как NinjaTrader и Wealth-Lab. Оба они являются отличными платформами технического анализа и принимают С# в качестве языка программирования для определения ваших торговых правил. Каждый возможный технический индикатор, который вы можете себе представить, уже включен, и если вам нужно что-то более продвинутое, вы всегда можете написать свой собственный индикатор. Вам также понадобится много данных, чтобы ваш анализ был статистически значимым. Для акций США и ETF посетите www.Kibot.com. У нас есть хороший опыт использования их данных.
Я бы начал с хорошего введение в временные ряды и перейти оттуда. Если вы заинтересованы в поиске шаблонов, то интересным термином является "1D-Pattern Matching". Но для этого вам нужны хорошие функции, поэтому google для "Удаление функций во временных рядах" . Помните GiGo. Поэтому перед запуском убедитесь, что у вас есть данные о ценах на отсутствие ошибок, за достаточно длительный период времени.
Могу ли я предложить вам немного прочитать относительно фильтра Калмана? Википедия - довольно хорошее место для начала: http://en.wikipedia.org/wiki/Kalman_filter/
Это должно дать вам немного информации о проблеме оценки и прогнозирования переменных какой-либо системы (фондовый рынок в этом случае).
Но фондовый рынок не очень хорошо себя ведет, поэтому вы можете ознакомиться с нелинейными расширениями KF. Да, в записи в Википедии есть разделы о расширенном KF и нечувствительном KF, но вот введение, которое немного более подробно: http://cslu.cse.ogi.edu/nsel/ukf/
Я предполагаю, что если бы кто-нибудь когда-либо пробовал это раньше, это было бы во всех новостях и очень хорошо известно. Таким образом, вы можете очень хорошо что-то сказать.
Используйте TradeStation
Это платформа, которая позволяет вам писать программное обеспечение для анализа исторических данных запаса. Вы даже можете писать программы, которые будут торговать запасом, и вы можете снова протестировать свою программу по историческим данным или запустить ее в реальном времени через день.
