Я хотел бы узнать, как использовать эти пакеты, но я не могу найти какие-либо виньетки, которые предлагают нечто иное, чем обширные фрагменты кода. Я хотел бы узнать, как они все подходят друг другу и что-то похожее на "прогулку".
Я нашел несколько примеров в Интернете, как в этой серии: http://timelyportfolio.blogspot.com/2011/06/quantstrat-to-build-on.html, но я за чем-то немного углубляюсь (например, виньетки/примеры в пакете "PerformanceAnalytics"
Любые источники?
Гай Йоллин в Университете Вашингтона преподает класс, который охватывает некоторые из них в новой программе Computational Finance там - его лекционные заметки о квант-блоке/блоттере можно найти по адресу: http://www.r-programming.org/papers
Наконец, напомните, что это все пакеты, написанные занятыми добровольцами, поэтому, если отсутствует документация... так что, возможно, вы захотите внести свой вклад?
Там есть отличная электронная книга "Backtesting Strategies with R", написанная Тимом Трисом, которая описывает использование библиотек blotter и quantstrat: https://timtrice.github.io/backtesting-strategies/index.html