Квантовые функции в boost (С++)

Судя по увеличению объема документации, как представляется, предлагаются квантильные функции (обратные функции cdf) для нормальных и гамма-распределений, но для меня неясно, как я могу их использовать. Может ли кто-нибудь вставить пример, пожалуйста?

Ответ 1

Расчет квантилей реализуется как свободная функция. Вот пример:

#include <boost/math/distributions/normal.hpp>

boost::math::normal dist(0.0, 1.0);

// 95% of distribution is below q:
double q = quantile(dist, 0.95);

Вы также можете получить дополнение (квантиль справа), используя:

// 95% of distribution is above qc:
double qc = quantile(complement(dist, 0.05));

Здесь есть несколько похожих примеров:

http://www.boost.org/doc/libs/1_46_1/libs/math/doc/sf_and_dist/html/math_toolkit/dist/stat_tut/weg.html

Изменить: не нужны пространства имен для бесплатных функций благодаря ADL

Ответ 2

В QuantCorner.

// Édouard Tallent @ TaGoMa.Tech
// September 2012

#include<boost/math/distributions.hpp>
#include<iostream>
using std::cout;
using std::endl;

double inverseNormal(double prob, double mean, double sd){
        boost::math::normal_distribution<>myNormal (mean, sd);
        return quantile(myNormal, prob);
}

int main (int, char*[])
{
        try
        {                
                double myProb = 0.1;    // the 10% quantile
                double myMean = 0.07;   // a 7% mean 
                double myVol = 0.14;    // a 14% volatility 

        cout << inverseNormal(myProb, myMean, myVol)  << endl;
        }

                catch(std::exception& e)
        {
                cout << "Error message: " << e.what() << endl;
        }
return 0;
}